0 работ 0 работ на 0 руб.
Ваша корзина пуста
200 р.
Тема работы:

Контрольная на тему «Определите, будет ли опцион исполнен»


Условие задачи:

Задача 1.

Итальянской компании по производству мебели необходимо привлечь 500 000 евро. Миланский банк предлагает банковский акцепт со следующими характеристиками:

Расчетная цена - 500 000 евро.

Дата выпуска    - 1 января.

Дата погашения -1 апреля.

Учетная ставка -3,75%.

Годовая база    - 360 дней.

Если компания воспользуется банковским акцептом, определите, какую сумму она заплатит за использование этого инструмента?

Задача 2.

Российская компания, импортирующая французские вина, должна расплатиться с поставщиком через три месяца, сумма долга составляет 200 000 евро. Опасаясь повышения курса евро, компания приобретает во Внешторгбанке опцион «колл», который дает право купить евро в обмен на рубли. Цена исполнения опциона 36,05, премия - 0,15 руб. за евро.

Определите, будет ли опцион исполнен, и какие результаты будет иметь импортер, если через три месяца цена «спот» составит:

                         bid                    ask

EUR/RUR       36,25                 36,35

Не нашли то что искали? Cпросите у нашего специалиста!